Thực đơn
Mô hình Black–Scholes Phương trình Black Scholes cho quyền chọn kiểu châu ÂuPhương trình Black Scholes là một phương trình đạo hàm riêng trong đó miêu tả sự phụ thuộc của giá một sản phẩm phái sinh theo thời gian và theo sản phẩm sản phẩm nền(underlying asset). Phương trình như sau
∂ V ∂ t ( t , S ) + r S ∂ V ∂ S ( t , S ) + 1 2 σ 2 S 2 ∂ 2 V ∂ S 2 ( t , S ) − r V ( t , S ) = 0 {\displaystyle {\frac {\partial V}{\partial t}}(t,S)+rS{\frac {\partial V}{\partial S}}(t,S)+{\frac {1}{2}}{{\sigma }^{2}}{{S}^{2}}{\frac {{{\partial }^{2}}V}{\partial {{S}^{2}}}}(t,S)-rV(t,S)=0} trên miền S ∈ [ 0 , + ∞ ) , t ∈ [ 0 , T ] . {\displaystyle S\in \left[0,+\infty \right),t\in \left[0,T\right].}với ràng buộc payofff của sản phẩm phái sinh tại thời điểm đáo hạn T {\displaystyle T} là
V ( T , S ) = Φ ( S ) {\displaystyle V(T,S)=\Phi (S)}ví dụ
Φ ( S ) = ( S − K ) + {\displaystyle \Phi (S)=(S-K)_{+}} khi sản phẩm phái sinh là quyền chọn mua hoặc Φ ( S ) = ( K − S ) + {\displaystyle \Phi (S)=(K-S)_{+}} trong trường hợp sản phẩm phái sinh là quyền chọn bán.Thực đơn
Mô hình Black–Scholes Phương trình Black Scholes cho quyền chọn kiểu châu ÂuLiên quan
Mô Mông Cổ Môi trường Môi trường tự nhiên Môn cưỡi ngựa Mô hình kinh doanh Môn thể thao Olympic Mông Cổ xâm lược châu Âu Mô hình OSI Mô hình màu RGBTài liệu tham khảo
WikiPedia: Mô hình Black–Scholes http://www.epx.com.br/ctb/bscalc.php http://www.ederman.com/new/docs/qf-Illusions-dynam... http://www.espenhaug.com/black_scholes.html http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m3937/is... http://www.forbes.com/opinions/2008/04/07/black-sc... http://www.ft.com/cms/s/26c2064e-0b15-11dd-8ccf-00... http://www.ftsmodules.com/public/texts/optiontutor... http://www.global-derivatives.com/code/vba/BSEuro-... http://www.global-derivatives.com/options/black-sc... http://cdmurray80.googlepages.com/optiongreeks